Bollinger band trading system afl

25 Agustus 2011 PENTING: Jangan gunakan indikator dalam sistem perdagangan nyata yang terlihat kedepan dalam waktu dan akan membuat Anda kehilangan uang. Hal ini dimaksudkan untuk penelitian saja: untuk menunjukkan potensi keuntungan dan tampilan panah pada posisi yang sangat menguntungkan untuk memfasilitasi perumusan peraturan perdagangan yang lebih baik. Indikator yang disajikan di sini sangat mirip dengan Indikator ZigZag kecuali bahwa titik balik untuk indikator ini adalah titik di mana Bollinger Bands terakhir dilanggar sebelum sinyal berikutnya. Rumusnya ditulis sebagai sistem perdagangan. Bisa di backtested, dan periode BB bisa dioptimalkan. Karena ini hanyalah formula percobaan, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kode. Filed by Herman at 8:43 pm under Indikator Komentar Dimulai pada Bollinger Band ZigZag Indicator Komentar ditutup. Recent Posts Recent Comments Categories Hak Cipta (C) 2006 AmiBroker. Situs ini menggunakan WordPress Page yang dihasilkan dalam 0.535 seconds. Better System Trader Better System Trader adalah podcast dan blog yang didedikasikan untuk para trader yang sistematis, memberikan tip praktis dari pakar perdagangan di seluruh dunia. Blast Buy 038 Tahan strategi Bollinger Band sederhana ini di Episode 4 dari Podcast Trader Sistem yang Lebih Baik. Nick Radge membahas beberapa ide perdagangan yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menguntungkan. Dia menyebutkan ide Bollinger Band yang juga dimuat dalam bukunya Unholy Grails. Nick mengatakan: strategi yang kami lakukan untuk menguji dan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan adalah sebuah entri dengan menggunakan pita Bollinger dan sebuah jalan keluar dengan menggunakan Bollinger band yang berlawanan, namun kami menggunakan 3 standar deviasi untuk masuk dan 1 standar deviasi untuk keluar, hanya untuk menjaga Trailing stop sedikit lebih ketat.8221 Dalam Unholy Grails strategi ini digunakan di pasar saham Australia namun dalam artikel ini akan mengujinya di Nasdaq 100, bukan untuk menentukan apakah strategi tersebut memiliki potensi di pasar lain. Aturan perdagangan Pertama, inilah parameter ujinya: Periode: Grafik harian Universe: Nasdaq 100, menggunakan penyusun historis untuk menghilangkan bias bertahan, data dari periode Uji Data Premium: Dari 112005 sampai 112015. Periode ini dipilih karena memiliki perpaduan antara Pasar banteng dan beruang, bersama dengan volatilitas tinggi dan rendah Ekuitas awal: 100.000 Jumlah maksimum perdagangan simultan: 6 Ukuran posisi: Setiap posisi akan menjadi 16 dari 100.000 keuntungan penggabungan: Tidak ada Komisi: 10 masing-masing cara Leverage: 0 Sekarang untuk masuk dan keluar Aturan. Di buku Nicks, ia menggunakan 100 periode Bollinger Bands dengan baik melakukan hal yang sama. Bollinger Band atas akan menjadi 3 penyimpangan dari garis tengah, Bollinger Band yang lebih rendah akan menjadi 1 deviasi di bawah garis tengah. Masuk: Beli di Buka hari setelah saham ditutup di atas Bollinger Band Exit atas: Keluar pada Buka hari setelah saham ditutup di bawah Bollinger Band yang lebih rendah Berikut adalah contoh entri (10052007) dan keluar untuk AAPL: The Kembalinya tahunan strategi dasar hampir 20 lebih baik daripada Buy amp Hold dengan kurang dari 12 penarikan. Kurva ekuitas dari strategi dasar menunjukkan kenaikan ekuitas secara umum dengan beberapa periode penarikan: Menambahkan filter pasar Filter pasar digunakan untuk mengganti strategi on atau off berdasarkan kondisi pasar yang lebih luas. Karena ini adalah sistem yang panjang saja kita mungkin tidak ingin memasuki perdagangan di pasar beruang dengan baik hanya memasuki perdagangan saat indeks meningkat. Dengan indeks Sampp 500 yang paling sering digunakan oleh profesional keuangan, akan menggunakannya untuk filter indeks. Dalam tes ini, pasar bull akan didefinisikan sebagai penutupan indeks di atas rata-rata pergerakan sederhana 100 hari saat indeks ditutup di bawah rata-rata pergerakan 100 hari, ini adalah pasar beruang dan kita tidak akan memasuki perdagangan sampai harga tutup kembali di atas pergerakan 100 hari. Rata-rata. Rata-rata pergerakan 100 hari dipilih untuk menyesuaikan nilai Bollinger Band, panjang rata-rata bergerak lainnya mungkin bekerja lebih baik namun perlu diuji. Hasilnya: Filter indeks telah meningkatkan kualitas strategi, dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, penarikan yang lebih rendah dan rasio winloss yang lebih tinggi dengan lebih sedikit perdagangan. Ada periode selama pengujian dimana lebih banyak sinyal trade entry disajikan daripada yang dapat kita gunakan dengan menggunakan maksimal 6 posisi, jadi kita perlu memutuskan saham mana yang akan dipilih saat ini terjadi. Mari kita coba strategi rangking dasar agar bisa mensistematisasi proses seleksi. Bila sejumlah entri saham terjadi pada hari yang sama, kita perlu membuat keputusan untuk mengambil keputusan mana. Kita bisa memilihnya secara acak tapi kita perlu menjalankan simulasi monte carlo untuk mendapatkan indikasi yang lebih baik tentang variasi yang mungkin dengan menggunakan metode ini. Saya lebih memilih untuk menambahkan sistem peringkat sederhana ke strategi sehingga pemilihan stok benar-benar sistematis. Strategi peringkat yang akan saya gunakan di sini didasarkan pada apa yang saya pikirkan sebagai kekuatan strategi. Saya berharap strategi ini akan berkinerja terbaik baik setelah pasar beruang atau periode konsolidasi, memasuki pada awal pasar bull baru atau melanggar konsolidasi dan mengendarainya lebih tinggi. Dalam kasus ini, akan mencoba peringkat berdasarkan Rate of Change selama 90 hari terakhir, sehingga saham dengan Tingkat Perubahan terkecil akan memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang memiliki Rate of Change yang besar. Logikanya masuk akal tapi apa hasilnya memberi tahu kami Strategi peringkat menghasilkan pengembalian tahunan yang lebih tinggi, dengan penarikan yang lebih rendah, jumlah perdagangan yang lebih rendah dan kemenangan yang lebih tinggi. Ini mungkin tidak mempengaruhi terlalu banyak perdagangan sehingga penambahan peringkat mungkin tidak signifikan secara statistik namun memberikan metode sistematis untuk memilih saham saat banyak peluang hadir. Kekuatan Peracikan Sejauh ini, strategi dasar sedikit mengungguli Buy amp Hold namun dengan penarikan yang jauh lebih rendah. Dimasukkannya Indeks Filter dan rangking oleh ROC terkecil telah memperbaiki strategi meskipun hasilnya tidak menonjol. Mari kita lihat bagaimana keuntungan majemuk mempengaruhi hasil strategi: Strategi dasar dengan filter Indeks Strategi dasar dengan filter Indeks dan peringkat ROC terkecil Strategi dasar dengan filter Index dan keuntungan rOC diperkuat Update 274 8211 Seperti yang diminta oleh Rick, berikut ini adalah histogram distribusi, dengan Sebagian besar perdagangan di kisaran -25 sampai 70 dan beberapa perdagangan dengan 100 dan lebih tinggi: Dengan keuntungan majemuk kita sekarang memiliki strategi yang menghasilkan lebih dari dua kali lipat dari pengembalian Buy amp Hold dengan hanya setengah penarikan. Tingkat kemenangan 73,33 dan rasio winloss 3,33 juga bagus untuk mengikuti tren sistem berikut. Tampaknya strategi tersebut memiliki beberapa potensi dan menjamin penyelidikan lebih lanjut. Beberapa area pertimbangan bisa jadi: Panjang Bollinger Bands, filter pasar yang berbeda, Stop trail adaptif lainnya, Peringkat berdasarkan metrik lainnya, Kesesuaian dengan pasar lain. Seperti salinan kode AmiBroker Ingin mendapatkan update terbaru secara otomatis Cara terbaik untuk mendapatkan pemberitahuan saat barang baru dilepaskan adalah masuk ke daftar email di bawah ini dan pastikan Anda memberi tahu: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Terima kasih untuk artikel yang sangat menarik 8220Blast Buy amp Tahan dengan strategi Bollinger Band sederhana8221 ini. I8217m menggunakan Amibroker juga. Apakah mungkin untuk mengirim (atau mengirim saya) kode sistem ini Thanks in advance. Salam, Hans van der Helm Hi Hans, saya baru saja mengirimi Anda kode AFL, semoga ini membantu. Andrew - terima kasih sudah menulisnya Saya tertarik dengan afl. Hargai pekerjaan Anda dalam hal ini. Terimakasih Derrick, saya mengirimi Anda salinan AFL melalui email. Terima kasih atas informasi yang bagus. Bisa tolong email afl terima kasih Strategi ini hanya strategi saham Hi Casey, saya hanya mengujinya di saham namun bisa bekerja di futuresforex dll. Saya dapat memberikan kode AmiBroker jika Anda ingin mengujinya untuk artikel Nice. Tolong kirimkan kode AFL Terima kasih Bob, saya baru saja mengirim kode AFL kepada Anda. Terimakasih untuk wawancara dengan Nick dan analisis sistem Bollinger Band-nya. Menantikan kode AFL. Sangat menarik. Cheers John, saya baru saja mengirimi Anda kode AFL. Benar-benar menikmati podcast dan informasi bagus yang Anda berikan. Bisa tolong kirim melalui kode AFL. Terima kasih banyak, dapatkan dua hal: (a) Bisakah Anda memposting hasil dari indeks start Meskipun ada kecenderungan turun, periode memilih memiliki dua uptrend. (B) Apa kontribusi AAPL dan GOOG dalam hasil Jika Anda ingin menghapus perusahaan-perusahaan tersebut dari indeks, apa hasilnya yang akan saya katakan ini karena tidak menyukai perusahaan serupa dalam waktu dekat. Sampai sejauh mana hasil Anda dipengaruhi oleh beberapa outlier Great point tentang mempertimbangkan outlier. Saya memeriksa hasil perdagangan dan perdagangan dengan tingkat pengembalian tertinggi yang sebenarnya AAPL atau GOOG. Sebenarnya, strategi tersebut sama sekali tidak melakukan perdagangan di GOOG dan AAPL hanya yang ke 3 tertinggi, berikut adalah 5 besar: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Jika saya menghapus semua perdagangan AAPL, Pengembalian Tahunan adalah 18,43 dan DD adalah -23,60 sehingga imbal hasil sedikit lebih rendah tapi siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan 8211 AAPL dapat berlanjut lebih tinggi, saham lain dapat mengambil alih, strategi ini mungkin gagal total besok, kita tidak pernah tahu. Terima kasih Masih saya khawatir tentang outlier. Saya akan senang jika menambahkan blog ke histogram pengembalian per saham yang diperdagangkan, mungkin setidaknya 30 teratas. Maka akan jelas apakah kinerjanya disebabkan oleh beberapa outlier acak atau karena metodenya. Permintaan maaf untuk permintaan itu tapi saya tidak punya data untuk melakukannya, jika tidak, saya akan melakukannya. Hi Rick, I8217ve menambahkan bagan yang menunjukkan imbal hasil. Sebagian besar perdagangan berada di kisaran -25 sampai 70, dengan beberapa 100 atau lebih tinggi. Saya harap itu menjawab pertanyaan Anda. Perlu diingat bahwa penelitian ini bukanlah sistem perdagangan yang lengkap, ini hanyalah titik awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi yang disebutkan Nick dalam podcast berpotensi di pasar lain. Tampaknya penyelidikan lebih lanjut mungkin harus dilakukan sebelum mengambil lebih jauh. Jika Anda dapat saya sangat menyarankan untuk mendapatkan beberapa data dan menjalankan beberapa tes ini sendiri, saya yakin strateginya dapat ditingkatkan sehingga saya tertarik untuk mendengar hasil Anda. Bagus menulis. Ini menakjubkan betapa sederhananya sebuah sistem sederhana dengan beberapa tweak yang bisa dilakukan. Saya menghargai salinan kode AFL sehingga saya dapat melihat apakah saya bisa membuat beberapa tweak lain yang mungkin bisa membantu. Terima kasih. Hei Gav, senang kau menikmatinya. Ya, saya menemukan sistem sederhana seringkali yang terbaik, saya berharap dapat mendengar apa yang Anda temukan dalam pengujian Anda. AFL sedang dalam perjalanan. 8230 Blast Buy amp Tahan dengan strategi Bollinger Band sederhana ini Sistem yang Lebih Baik Pedagang Dalam Episode 4 dari Podcast Sistem Lebih Baik, Nick Radge membahas beberapa gagasan perdagangan yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menguntungkan. Dia menyebutkan ide Bollinger Band yang juga dimuat dalam bukunya Unholy Grails. Nick mengatakan: strategi yang kami lakukan untuk menguji dan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan adalah sebuah entri dengan menggunakan pita Bollinger dan sebuah jalan keluar dengan menggunakan Bollinger band yang berlawanan, namun kami menggunakan 3 standar 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Tahan dengan strategi Bollinger Band sederhana ini 8211 Better System Trader 8230 Saham trading, opsi, futures dan forex melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan tidak sesuai untuk semua orang. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil masa depan. AFL untuk strategi Bollinger Band Anda bisa mencoba AFL ini. Dengan AFL ini Anda bisa menemukan NR4 NR7 dan Inside days with BB. Jika Anda tidak membutuhkan NR hari. Cukup hapus kondisinya dalam formula. Thread anda pada trading nifty adalah supra. RH - L NR7 Salah NR4 Salah m7 m4 idm7 idm4 idm 0 untuk (i 7 i lt BarCount i) jika (Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri - 5 DAN Ri Ri Ri - 6) NR7i Benar m7i 1 untuk (i 4 i lt BarCount i) jika (Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri 3) DAN TIDAK NR7i) NR4i Benar M4i 1 IDNR7 Inside () NR7 IDNR4 Inside () NR4 ID Inside () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) untuk (i 1 i lt BarCount I) jika (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 jika (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 jika (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 jika (NR4i NR4i - 1) m4i m4i m4i - 1 Jika (IDi - IDI - 1) idmi idmi idmi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 if (Status (quotactionquot) actionIndicator) N (Titl E StrFormat (quot, (): quot) quot, Rangequot Prec (R 0.00001, 2) quot, quot WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quotquot) quot IDNR7 quot, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quot, quotquot) WriteIf (NR7 DAN TIDAK ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf M7 gt 1, StrLeft (NumToStr (m7), 4), quotquot) Tuliskan (NR4 DAN TIDAK ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4), quotquot ) Kutipan NR4 quot, quotquot) WriteIf (ID DAN TIDAK NR7 DAN NOT NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), quotquot) quot Inside Day quot, quotquot)) PlotOHLC (O , IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IDF4, IDNR4, NOTNN7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist), IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone) PlotShapes Tidak ada ID, Marker7, shapeNone), NR7Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIF (NR4 DAN NOT NR7 DAN NOT ID, Marker4, shapeNone), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID DAN NOT NR7 DAN TIDAK NR4, MarkerID, shapeNone), IDColor, 0, IDNRDist) jika (Status (quotactionquot) actionExplore) Filter (m7 gt 0) ATAU (m4 gt 0) ATAU (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime , ColorDefault, colorDefault, 96) AddTextColumn (Nama (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32), quotINSIDEquot , FormatChar, colorYellow, IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m4, 48 m4, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) BAGIANEND () SECTIONBEGIN (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (kuota kuota kuota, -1) Parameter Periode (quotPeriodsquot, 20 , 2, 300, 1) Parameter Lebar (quotWidthquot, 2, 0, 10, 0,05) Color ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Style ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Periode, Lebar), quotBBTopquot PARAMVALUES (), Warna, Style) Plot (BBandBot (P, Periode, Lebar), quotBBBotquot PARAMVALUES (), Warna, Gaya) BAGIANEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (kuota kuota kuota, -1) Parameter Periode (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1 , 10) Plot (EMA (P, Periode), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) BAGIANEND () Re: AFL untuk strategi Bollinger Band Sistem ini sangat sederhana. Berikut ini mengasumsikan bahwa quotnearquot ada di dalam 1 dari Bollinger Bands namun Anda dapat menyesuaikan nilai ini sesuai keinginan Anda. Perhatikan bahwa kebutuhan hari dalam secara signifikan mengurangi jumlah sinyal yang mungkin atau mungkin tidak baik. Anda bisa bereksperimen dengan dan tanpa Inside (). Berikut adalah deskripsi sistem dan kode (watch word wrap): Untuk rindu: 1. Carilah pasangan mata uang untuk memukul atau datang sangat dekat dengan memukul Bollinger yang lebih rendah. 2. Tunggu lilin berikutnya dan pastikan lilin berikutnya rendah lebih besar dari atau sama dengan lilin sebelumnya rendah dan tingginya juga kurang dari atau sama dengan periode sebelumnya. Jika ya, lanjutkan di buka lilin ketiga. 3. Pemberhentian awal diletakkan beberapa pip di bawah lilin sebelumnya yang rendah. 4. Trail stop pada titik penutupan dengan SMA 20-periode. Untuk celana pendek: 1. Carilah pasangan mata uang untuk memukul atau datang sangat dekat dengan memukul Bollinger atas. 2. Tunggu lilin berikutnya dan pastikan tinggi lilin berikutnya kurang dari atau sama dengan tinggi lilin sebelumnya dan rendah juga lebih besar dari atau sama dengan titik terendah sebelumnya. Jika demikian, buka saat membuka lilin ketiga. 3. Pemberhentian awal diletakkan beberapa pip diatas lilin sebelumnya tinggi. 4. Trail stop pada titik penutupan dengan SMA 20-periode. Sigma Param (quotSigmaquot, 2, 1, 3. 1) bbPeriod Param yang dapat disesuaikan (quotBB Periodquot, 20, 5, 50, 1) bbt bbandTop yang dapat disesuaikan (C, bbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, sigma) nearBBT .99 Bbt 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Beli IIf (Ref, L, -1) gt bbb DAN Ref (L, -1) lt dekatBBB DAN Inside (), 1, Null) Inside () mengurangi jumlah sinyal Short IIf (Ref (H, -1) lt bbt DAN Ref (H, -1) gt di dekatBBT AND Inside (), 1, Null) Di dalam () jumlah sinyal yang berkurang Beli ExRem (Beli, Pendek) Plot Short ExRem (Pendek, Beli) C, quotquot, IIf (L gt bbb DAN Lt mendekatibbb, warnaYellow, IIf (Htft dan H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen)), styleBar) Plot (bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Plot (bbt, kuotot, ColorWhite, styleThick) PlotShapes ((bentuk beliUpArrow) (bentuk pendekDownArrow), IIf (Beli, warnaYellow, colorRed), 0, IIf (Beli, L, H), IIf (Beli, -20, -20)) Plot (nearbbt, QuotnearBBTquot, colorRed, styleThick) di dekat batas Plot (nearbbb, q UotnearBBBquot, colorRed, styleThick) di dekat batas Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop Last edited by colion 29th March 2012 at 07:54 AM.